بازارهای محدودهای (Range Bars) به معاملهگران این امکان را میدهند که حرکات قیمتی داراییهای مالی را تحلیل کرده و در عین حال نویز بازار را کاهش دهند. بر خلاف نمودارهای مبتنی بر زمان، نمودارهای محدودهای زمان را در نظر نمیگیرند، که این موضوع به ایجاد تصویری واضحتر از روند قیمتها، معروف به «اثر نمودار تمیز» (clean chart effect)، کمک میکند. هر بار که قیمت به مقدار مشخصی که توسط کاربر تعیین شده است، برسد، یک نوار محدودهای جدید ساخته میشود.
نحوه ساختن نوارهای محدودهای چگونه است؟
هر نوار محدودهای با قیمت افتتاح (Open) شروع میشود. با حرکت قیمت، اندازه نوار از این نقطه افزایش مییابد، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین.
حرکت قیمت در داخل نوار بر اساس تفاوت بین بالاترین (High) و پایینترین (Low) نقطههای آن تعیین میشود.
اگر قیمت در داخل دامنه High] [Low، باقی بماند، قیمت بسته شدن نوار (Close) بهروزرسانی میشود.
وقتی قیمت از دامنه High] [Low، فراتر رود، نوار جاری بسته میشود و نوار جدید شروع به شکلگیری میکند.
چگونه میتوانم نوارهای دامنه را در نمودار انتخاب کنم؟
دو روش وجود دارد:
بازه (Range) فاصله حرکت قیمت را تعریف میکند که منجر به ایجاد یک بار جدید میشود. در اصل، یک بازه معادل کوچکترین تغییر قیمت ممکن است، که به آن اندازه تیک (Tick Size) گفته میشود. این رابطه را میتوان با فرمول زیر بیان کرد:
1 بازه = اندازه تیک
مقدارهای اندازه تیک را میتوانید در منوی اطلاعات نماد با راستکلیک روی سری نمودار و انتخاب (Symbol Info…) پیدا کنید.
مهم است بدانید که نمودارهای بازه تحت تأثیر پارامترهای زمانی نیستند. هنگامی که نوع نمودار را به نوع بازه انتخاب میکنید، نمودار به طور خودکار به بازه پیشفرض تغییر میکند یا آخرین بازه استفادهشده را نگه میدارد.
نمودارهای بازه در دو سبک اصلی عرضه میشوند: میلهای (Bars) و شمعی (Candles). در اینجا، بر ویژگیهای خاص نمودارهای بازه میلهای تمرکز خواهیم کرد:
-
بالهای بالا — رنگ را برای میلههای حرکت صعودی تعریف کنید.
-
بالهای پایین — رنگ را برای میلههای حرکت نزولی تعریف کنید.
-
بالهای بالا پیشفرض — رنگ میلههای پیشبینی شده برای حرکت صعودی را مشخص کنید.
-
بالهای پایین پیشفرض — رنگ میلههای پیشبینی شده برای حرکت نزولی را مشخص کنید.
-
میلههای پیشفرض — میلههایی که بر اساس دادههای یک میله موقت و در حال شکلگیری تولید میشوند.
-
میلههای نازک — اطمینان حاصل کنید که میلهها همیشه با عرض نازک نمایش داده شوند (تا هنگام بزرگنمایی، ضخیم به نظر نرسند).
-
میلههای فانتوم — کنترل نمایش میلههای مجازی.
-
میلههای فانتوم — میلههایی که در محدودههای قیمتی ساخته شدهاند که در آنجا معاملهای صورت نگرفته است.
-
آخرین — پیکربندی نمایش خط نشاندهندهی قیمت آخرین معامله.
-
بسته شدن روز قبل — پیکربندی نمایش خط نشاندهندهی قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل.
تنظیمات نمودار محدوده شمعها به شرح زیر است:
-
بدنه — رنگ بدنه شمعها را برای هر دو نوع شمع صعودی و نزولی تعیین کنید.
-
لبهها — رنگ مرزهای اطراف شمعهای صعودی و نزولی را مشخص کنید.
-
فتیله — رنگ فتیلههای شمعهای صعودی و نزولی را انتخاب کنید.
-
شمعهای پروجکشن — رنگ شمعهای پروجکشن در هر دو جهت صعودی و نزولی را انتخاب کنید.
ویژگیها و محدودیتهای بارهای رنج
-
بارهای رنج بر اساس نقاط داده و بر روی نوارهای زمانی ۱ ثانیهای ساخته میشوند که شامل قیمتهای باز، بالا، پایین و بسته هستند.
-
بازههای زمانی سفارشی، فراتر از گزینههای پیشفرض استاندارد، فقط برای کاربرانی که اشتراک پولی دارند، مانند پرو پلاس یا بالاتر، قابل دسترسی است.
-
برای انتشار ایدهها با استفاده از بارهای رنج، باید بازه زمانی شامل بیش از ۱۰ واحد رنج باشد.
-
ویژگی پخش مجدد نوار (Bar Replay) با بارهای رنج سازگار نیست.
شاخصهای فتیله در نمودار رنکو چه نشان میدهند؟
در نمودار رنکو، فتیلهها حرکات قیمتی قابل توجهی را در داخل یک بلوک رنکو نشان میدهند، در صورتی که چنین حرکاتی رخ داده باشد.
یک بلوک رنکو جدید بر اساس اندازه مشخصی از جعبه (Box Size) ساخته میشود، که میتواند به صورت مستقیم (روش سنتی) یا غیرمستقیم (روش ATR) تنظیم شود. معیار ساختن بلوک جدید بستگی به جهت آخرین بلوک دارد: برای ادامه در همان جهت، قیمت باید حداقل به اندازه یک جعبه (Box Size) در آن جهت حرکت کند. برای برعکس شدن و تشکیل بلوک در جهت مخالف، قیمت باید حداقل به اندازه دو جعبه (Box Size) حرکت کند — ابتدا به سطح باز شدن بلوک قبلی برسد و سپس از آن عبور کند.
گاهی اوقات، قیمت ممکن است بیش از یک جعبه (Box Size) حرکت کند اما کمتر از دو جعبه در جهت مخالف آخرین بلوک. این نشاندهنده نوسان قابل توجه قیمت است که روند را کاملاً برعکس نکرده است. این حرکات بر روی نمودار رنکو با فتیلهها نشان داده میشوند. بنابراین، فتیلههای بلند تنها بر روی بلوکهای در حال حرکت به سمت پایین ظاهر میشوند، و فتیلههای کوتاه بر روی بلوکهای در حال حرکت به سمت بالا.
فتیلهها به صورت پیشفرض در نمودارهای رنکو فعال هستند. شما میتوانید رنگ آنها را سفارشی کنید یا قابلیت نمایش آنها را در تب نماد در پنجره تنظیمات نمودار فعال یا غیرفعال نمایید.
مویهای رنکو دادههای خود را از قیمتهای واقعی نمایش داده شده بر روی نمودار استاندارد و غیر رنکو دریافت میکنند، در حالی که مقادیر Open و Close بلوکهای رنکو مصنوعی هستند و همیشه قابل تقسیم بر اندازه جعبه نمودار میباشند. منشاء این مقادیر مویها به تنظیمات کلی نمودار بستگی دارد (که در تنظیمات نمودار نیز به تفصیل آمده است): اگر نمودار رنکو تنها بر اساس قیمت بسته شدن ساخته شده باشد، مویها بالاترین و پایینترین قیمتهای بسته شدن را منعکس میکنند؛ اگر دادههای OHLC انتخاب شده باشد، مویها به ترتیب مربوط به بالاترین قیمت High و پایینترین قیمت Low خواهند بود.
بیایید یک مثال خاص را بررسی کنیم:
در تصویر صفحهنمایش بالا، یک نمودار رنکو از سهام AAPL در بازه زمانی یک روزه مشاهده میکنیم. منبع دادهها بر اساس OHLC تنظیم شده است، با اندازه جعبه ۳. در این نمودار، یک توالی از دو آجر کوچک در جهت نزولی دیده میشود که دومی در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ تشکیل شده است. آجر بعدی نیز در جهت نزولی است و در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ ساخته شده، با سایه بالایی به ارتفاع ۱۷۱.۲۷.
در زیر آن، نمودار همان نماد و در همان بازه زمانی را در قالب شمعهای ژاپنی سنتی نمایش میدهد. ما بررسی میکنیم که کدام کندلها در تشکیل آجر ۱۸ آوریل نقش داشتهاند. از آنجا که آجر قبلی در ۱۱ آوریل ساخته شده است، کندلهای از آن تاریخ تا و شامل ۱۸ آوریل برای ساخت آجر بعدی استفاده شده است.
در این سناریو، قبل از اینکه قیمت به ۱۶۵ برسد و آجر نزولی جدیدی شکل گیرد، ابتدا به ۱۷۱.۲۱ رسید. این رقم بالاتر از قیمت افتتاحیه آجر قبلی (۱۷۱) بود، اما کافی نبود تا جهت کلی نمودار رنکو را به سمت صعودی تغییر دهد. پس از رسیدن به این سطح، قیمت کاهش یافت و منجر به شکلگیری آجر نزولی دیگری شد. حرکت صعودی با سایه بلند روی آجر رنکو نشان داده شده است.
